HEDGING INVESTMENT RISKS
Abstract
В этой статье рассматривается хеджирование как стратегия снижения инвестиционных рисков на финансовых рынках. В ней рассматриваются механизмы, инструменты и преимущества хеджирования, подчеркивая его важность в условиях нестабильного рынка. Анализируя как теоретические основы, так и практические приложения, исследование дает представление о том, как инвесторы могут защитить свои портфели от неблагоприятных ценовых колебаний, сохраняя при этом потенциал роста.
References
1. Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
2. Hull, J. C. (2006). Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall.
3. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
4. Smith, J., et al. (2019). Hedging in Emerging Markets: Challenges and Opportunities. Global Finance Journal, 45, 1-12.
